Sellina, Mitha (2021) Analisis Value at Risk dengan Metode Simulasi Historis dan Monte Carlo pada Saham Sub Sektor Bank. Undergraduate thesis, Universitas Pembangunan Jaya.
![[img]](https://eprints.upj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
1. Halaman Judul.pdf Download (73kB) |
|
Text
2. Abstrak.pdf Download (117kB) |
|
Text
3. Abstract.pdf Download (116kB) |
|
Text
4. Orisinalitas.pdf Download (177kB) |
|
Text
5. Pengesahan.pdf Download (284kB) |
|
Text
6. Prakata.pdf Download (175kB) |
|
Text
7. Daftar Isi.pdf Download (252kB) |
|
Text
8. Daftar Tabel.pdf Download (71kB) |
|
Text
9. Daftar Gambar.pdf Download (67kB) |
|
Text
10. Daftar Lampiran.pdf Download (67kB) |
|
Text
11. BAB I.pdf Download (346kB) |
|
Text
12. BAB II.pdf Download (193kB) |
|
Text
13. BAB III.pdf Download (70kB) |
|
Text
14. BAB IV.pdf Download (255kB) |
|
Text
15. Daftar Pustaka.pdf Download (69kB) |
|
Text
16. Daftar Riwayat Hidup.pdf Download (218kB) |
|
Text
17. Lampiran-lampiran.pdf Download (991kB) |
Abstract
Risiko adalah hal yang tidak dapat dihindari, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia bisnis. Karena itu, ada banyak metode yang dapat dilakukan untuk bisa memprediksi maupun mengatasi risiko. Di dalam dunia bisnis, terdapat risiko saat berinvestasi. Maka agar para investor dapat mengantisipasi risiko tersebut, Value at Risk (VaR) dapat digunakan sebagai alat ukur. Dalam penelitian ini VaR digunakan untuk menganalisis harga penutupan saham sub sektor bank dengan likuiditas yang tertinggi dan kapitalisasi pasar yang besar, dan mengukur risikonya dengan menggunakan dua dari tiga metode VaR, yaitu Simulasi Historis dan Simulasi Monte Carlo. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa nilai VaR saham BBCA, BBNI, BBRI, BBTN, dan BMRI dengan metode simulasi Historis adalah 1,86%, 4%, 2,72%, 3,51%, dan 2,82%. Sedangkan nilai VaR saham BBCA, BBNI, BBRI, BBTN, dan BMRI dengan metode simulasi Monte Carlo adalah 47,93%, 46,79%, 47,35%, 45,64%, dan 48,09%.
| Item Type: | Karya Tulis Ilmiah (KTI) (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Value at Risk, Simulasi Historis, Simulasi Monte Carlo, risiko, return |
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD61 Risk Management |
| Divisions: | Fakultas Humaniora dan Bisnis > Prodi Manajemen |
| Depositing User: | Ms Mitha Sellina |
| Date Deposited: | 29 Nov 2021 07:05 |
| Last Modified: | 29 Nov 2021 07:05 |
| URI: | http://eprints.upj.ac.id/id/eprint/1696 |
Actions (login required)
 |
View Item |