Vinie, Reva Agustin (2019) ANALISIS PERBANDINGAN RETURN SAHAM MENGGUNAKAN METODE CAPITAL ASSET PRICING MODEL (CAPM) DAN ARBITRAGE PRICING THEORY (APT) DALAM PERUSAHAAN YANG TERGABUNG DALAM INDEKS LQ45. Undergraduate thesis, Universitas Pembangunan Jaya.
![[img]](https://eprints.upj.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Cover Skripsi.pdf Download (119kB) |
|
Text
Abstrak.pdf Download (205kB) |
|
Text
SKRIPSI BAB I.pdf Download (200kB) |
Abstract
Investasi memiliki andil yang cukup besar dalam perkembangan dunia usaha, pembangunan dan kesejahteraan negara serta keberlangsungan hidup masyarakat di masa yang akan datang. Saham menjadi sekuritas yang paling diminati oleh masyarakat, Saham menawarkan tingkat pengembalian (return) yang tinggi. Investor berlomba-lomba untuk mendapatkan return atas hasil yang telah di investasikannya. CAPM merupakan sebuah alat bantu investor yang bertujuan untuk memberikan prediksi atau estimasi yang tepat mengenai hubungan antara resiko suatu asset dengan expected return .Selain CAPM, metode asset pricing APT menyatakan bahwa harga suatu aktiva bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor. APT ini yang dikembangkan untuk meminimalisir bahkan menjadi pengganti kekurangan yang terjadi pada CAPM. Kedua model tersebut pada dasarnya dapat memprediksi return yang diharapkan investor, namun berbeda variabel yang digunakan. Adapun kelompok saham yang digunakan sebagai sampel adalah saham yang masuk kedalam Indeks LQ45. Pada penelitian ini metode (CAPM) lebih akurat dibandingkan (APT) dalam memprediksi expected return saham ILQ45. Kata Kunci : Expected Return, CAPM, APT, MAD
| Item Type: | Karya Tulis Ilmiah (KTI) (Undergraduate) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
| Divisions: | Fakultas Humaniora dan Bisnis > Prodi Akuntansi |
| Depositing User: | Admin Repository |
| Date Deposited: | 11 Mar 2020 07:24 |
| Last Modified: | 13 Nov 2020 02:24 |
| URI: | http://eprints.upj.ac.id/id/eprint/42 |
Actions (login required)
 |
View Item |